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投资组合保证金由衍生品保证金和借币保证金组成。每个风险单元下的衍生品保证金的加总和投资组合的借币保证金构成投资组合的维持保证金要求 – MMR。

MMR = 所有风险单元的衍生品保证金美元价值总和 + 投资组合的借币保证金

IMR=1.3*max – 正delta衍生品MMR,负delta衍生品MMR,总衍生品MMR+ 借币IMR

公式里

正delta衍生品MMR=所有衍生品持仓所需的MR+正delta的所有未平仓衍生品订单所需的MR

负delta衍生品MMR=所有衍生品持仓所需的MR+具有负delta的所有未平仓衍生品订单所需的MR

A.衍生品MMR

衍生品保证金计算6种风险 – MR1-6,在特定市场条件下对每个风险单元进行压力测试并考虑减仓成本 – MR7。减仓成本涵盖交易费用和滑点。具体的详细信息见附录。

MR1:现货和波动率变化风险 – 适用于所有衍生品

MR2:时间价值风险 – 仅适用于期权

MR3:波动率跨期风险 – 仅适用于期权

MR4:基差风险 – 适用于所有衍生品

MR5:利率风险 – 仅适用于期权

MR6:极端市场波动风险 – 适用于所有衍生品

MR7:减仓成本 – 适用于所有衍生品

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